中国证券登记结算有限责任公司关于质押式回购现金担保品有关事项的通知

中国证券登记结算有限责任公司              2019-11-22

各结算参与人：

　　为完善纳入多边净额结算的质押式回购业务(以下简称“回购”)风险管理，促进市场平稳运行，根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本公司”)相关业务规则，现将回购现金担保品有关事项通知如下：

　　一、回购现金担保品，是指回购融资方结算参与人向本公司提交的、用于弥补标准券不足及担保到期购回交收的现金类交收担保品。

　　二、本公司在结算系统设立回购现金担保品专用资金账户，用于存放结算参与人提交的回购现金担保品。

　　三、结算参与人向本公司申报提交回购现金担保品，应指定转出资金结算备付金账户及该笔资金所担保证券账户，且证券账户应与该结算备付金账户存在结算路径关系。本公司根据接收到的申报，检查结算参与人相关结算备付金账户可用资金足额的，将对应资金从结算备付金账户划入回购现金担保品专用资金账户，并相应记增该证券账户回购现金担保品金额。

　　四、结算参与人提交回购现金担保品为客户所有的，应根据客户委托办理，确保客户同意将该笔资金作为回购现金担保品提交本公司。

　　五、每个交易日日终，本公司计算开展回购融资交易的证券账户标准券总量与回购现金担保品总和，并与其待购回金额进行比较，按此核算是否发生质押券欠库。

　　回购现金担保品不纳入标准券总量计算，不增加相关证券账户的可融资额度。

　　六、结算参与人向本公司申报提取回购现金担保品，应指定转入资金结算备付金账户及该笔资金所担保证券账户，且证券账户应与该结算备付金账户存在结算路径关系。本公司根据接收到的申报，检查该证券账户回购现金担保品金额不少于转出金额的，将对应资金从回购现金担保品专用资金账户划出至结算备付金账户，并相应记减该证券账户回购现金担保品金额。

　　七、结算参与人回购到期资金交收违约的，本公司有权使用其提交的回购现金担保品弥补透支。

　　八、此前发布相关业务规则规定与本通知不一致的，以本通知为准。

　　九、回购现金担保品业务的具体推出实施日期，由本公司沪、深分公司另行通知。

　　请各结算参与人按照本通知规定，对投资者进行充分的宣传与培训，防范回购风险。

　　特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司

2019年11月22日